Zinsrisikomanagement

    €0,00 €142,80     inkl. MwSt. Angebot

    • Kurs sofort abrufbar
    • Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
    • 60 Tage Laufzeit

    Was werden Sie Lernen?

    • Sie verschaffen sich einen Überblick zu Zinsrisikoanalysemethoden für Banken und Asset Manager.
    • Sie eignen sich Wissen zum Zinsrisiko sowie anderen Risikoarten in der Steuerung von Finanzinstitutionen an.
    • Sie lernen die barwertorientierte Zinsrisikoanalyse sowie die Zinsbuchsteuerung kennen.

    Kursinformationen

    • Deutsch
    • 491 Minuten Kursdauer
    • 4 Videos
    • 2 Lernmaterialien
    • Referent/in: Prof. Dr. Stefan Zeranski
    • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

    KURSBESCHREIBUNG

    Im E-Kurs zum Thema „Zinsrisikomanagement“ verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick zu Zinsrisikoanalysemethoden für Banken und Asset-Manager. Darüber hinaus erfahren Sie etwas zu den Grundüberlegungen und Aussagegrenzen von Zinsrisikoanalysen. Sie lernen das Zinsrisiko und andere Risikoarten in der Steuerung von Finanzinstitutionen kennen und informieren sich mittels des Überblicks über Barwert- und GuV-Zinsrisikoanalysen. Ein weiterer Baustein des E-Kurses besteht in der GuV-orientierten Zinsrisikoanalys. Hier wird die Erfolgsspaltung des Zinsüberschusses auf Basis der Marktzinsmethode in Konditions- und Zinsstrukturbeitrag als Voraussetzung für ein zentrales Zinsrisikomanagement thematisiert. Sie erfahren etwas zur barwertorientierten Zinsrisikoanalyse im Zusammenhang mit Grundüberlegungen sowie Quasifestzinspositionen. Nach Abschluss des E-Kurses sind Sie dazu der Lage, die Zinsbuchsteuerung zu erläutern und können in dem Zusammenhang auch auf Micro-, Portfolio- und Makro-Hedges sowie deren Sicherungswirkung für die Rechnungslegung eingehen.

    LERNINHALTE

    ■ Überblick zu Zinsrisikoanalysemethoden für Banken und Asset Manager

    ■ Grundüberlegungen und Aussagegrenzen von Zinsrisikoanalysen

    ■ Zinsrisiko und andere Risikoarten in der Steuerung von Finanzinstitutionen

    ■ Überblick über Barwert- und GuV-Zinsrisikoanalysen

    ■ GuV-orientierte Zinsrisikoanalyse: Erfolgsspaltung des Zinsüberschusses auf Basis der Marktzinsmethode in Konditions- und Zinsstrukturbeitrag als Voraussetzung für ein zentrales Zinsrisikomanagement

    ■ Barwertorientierte Zinsrisikoanalyse: Grundüberlegungen/ Quasifestzinspositionen

    ■ Zinsbuchsteuerung: Micro-, Portfolio- und Macro-Hedges und deren Sicherungswirkung für die Rechnungslegung

    WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

    Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.

    Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

    Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.

    Dr. Hans-Jörg Frantzmann

    Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.

    Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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