Methoden der Risikoanalyse

Normaler Preis ~~€0,00~~ €142,80 inkl. MwSt. Angebot

Kurs sofort abrufbar
Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
60 Tage Laufzeit

Was werden Sie Lernen?

Im E-Kurs lernen Sie statistische Verfahren und Modelle im Risikomanagement und -controlling kennen.
Sie eignen sich Wissen zum Grundprinzip der Monte Carlo Simulation sowie zu einfachen Simulationen innerhalb von Risikoanalysen an.
Sie erfahren etwas über Risikomaße und deren Berechnungsverfahren sowie über Probleme in der praktischen Anwendung.

Kursinformationen

Deutsch
446 Minuten Kursdauer
4 Videos
4 Lernmaterialien
Referent/in: Dr. Bernd Hannaske
Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Im E-Kurs zum Thema „Methoden der Risikoanalyse“ erfahren Sie etwas über statistische Verfahren und Modelle im Risikomanagement und -controlling. Sie lernen praxisrelevante Methoden zur Schätzung von Modellparametern genauso wie die Grundidee komplexer Verfahren kennen. Ein weiterer Baustein des E-Kurses besteht in den Risikomaßen sowie deren Berechnungsverfahren. Sie lernen die Probleme in der praktischen Anwendung kennen und beschäftigen sich mit Modellauswahlentscheidungen (Risikomaß Value-at-risk) nebst den Kriterien und Vorgehensweisen zur Beurteilung der Modellgüte. Nach dem E-Kurs sind Sie dazu in der Lage, das Grundprinzip der Monte Carlo Simulation zu erklären und einfache Simulationen innerhalb von Risikoanalysen vorzunehmen.

LERNINHALTE

■ Statistische Verfahren und Modelle im Risikomanagement und -controlling

■ Praxisrelevante Methoden zur Schätzung von Modellparametern

■ Grundidee komplexer Verfahren

■ Risikomaße und ihre Berechnungsverfahren

■ Probleme in der praktischen Anwendung

■ Modellauswahlentscheidungen (Risikomaß Value-at-Risk): Kriterien und Vorgehensweisen zur Beurteilung der Modellgüte

■ Grundprinzip der Monte Carlo Simulation

■ Einfache Simulationen innerhalb von Risikoanalysen

Über den Referenten

Vita:

2014 – heute KfW Bankengruppe, Risikocontrolling

2009 – 2014 Allianz Global Investors, Portfolio Risk Controlling

2001 – 2009 Commerzbank AG / cominvest GmbH, Risikocontrolling Asset Management

1996 – 2000 Commerzbank AG, Treasury und Konzernrisikocontrolling

1992 – 1996 RWTH Aachen, Lehrstuhl für Statistik und Wirtschaftsmathematik

1986 – 1992 Studium der Mathematik, RWTH Aachen

Statement zum Modul Methoden der Risikoanalyse

„Die Methoden der Risikoanalyse stellen die statistischen Grundlagen für die Risikomessung und Risikomodellierung vor. Neben einer grundlegenden Einführung in die allgemeinen Verfahren zur Analyse von Daten liegen die Schwerpunkte auf der linearen Regression und den Modellen zur Berechnung des Value-at-Risk. Die theoretische Basis wird dabei mit dem Blick auf praktische Anwendungen gelegt und anhand von konkreten Beispielen erläutert.“

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.

Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.

Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.

Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber