Asset Allocation

Normaler Preis ~~€0,00~~ €142,80 inkl. MwSt. Angebot

Kurs sofort abrufbar
Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
60 Tage Laufzeit

Was werden Sie Lernen?

Im E-Kurs lernen Sie Benchmarks und deren Aufgaben kennen.
Sie erfahren, wie die Berechnung von Rendite, Risiko und Kovarianz eines Portfolios funktioniert.
Sie sind nach Abschluss des E-Kurses dazu in der Lage, Risikoberechnungen und die Mittelwert-Varianz-Analyse als Entscheidungsregel anzuwenden.

Kursinformationen

Deutsch
471 Minuten Kursdauer
4 Videos
6 Lernmaterialien
Referent/in: Björn Esser, CIIA, CEFA & Dr. Timo Teuber, CFA
Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

KURSBESCHREIBUNG

Ein wesentlicher Lerninhalt besteht beim E-Kurs zum Thema „Asset Allocation“ in der Risikoberechnung sowie der Mittelwertvarianzanalyse als Entscheidungsregel. Ferner lernen Sie, wie Sie die Berechnung von Rendite, Risiko und Kovarianz eines Portfolios vornehmen und Sie werden den Unterschied zwischen effizienten und dominanten Portfolios kennenlernen. Im E-Kurs eignen Sie sich Wissen darüber an, worum es sich bei Benchmarks handelt und was deren Aufgaben sind. Darüber hinaus geht der Referent auf Vorbereitungen sowie Ziele der Portfoliokonstruktion ein. Sie lernen, was es mit der Abgrenzung von strategischer zu taktischer Asset Allocation auf sich hat, sodass Sie nach Abschluss des E-Kurses bestens zum Thema Asset Allocation informiert sind.

LERNINHALTE

■ Vorbereitungen und Ziele der Portfoliokonstruktion

■ Benchmarks und deren Aufgaben

■ Abgrenzung von strategischer zu taktischer Asset Allocation

■ Risikoberechnungen und die Mittelwert-Varianz-Analyse als Entscheidungsregel

■ Berechnung von Rendite, Risiko und Kovarianz eines Portfolio

■ Effiziente bzw. dominante Portfolien

■ Tobin-Separations-Theorem: Auswirkungen der Hinzunahme eines risikolosen Asset auf die Portfoliokonstruktion

Über den Referenten

Vita:

Dr. Timo Teuber ist seit 2016 Portfoliomanager im Team Quantitative Investment Solutions bei Mainfirst. Er ist verantwortlich für die Entwicklung und das Management von traditionellen und alternativen Anlagestrategien.

Dr. Timo Teuber war zuvor Senior Portfolio Manager bei Allianz Global Investors, wo er die Dynamic Risk Parity Strategie sowie das Risk Management Overlay für die VermögensManagement-Fonds entwickelte. Er betreute globale Multi-Asset-Mandate für Privatkunden und institutionelle Kunden mit einem Gesamtvolumen von 19 Milliarden Euro.

Dr. Timo Teuber hat ein Diplom und einen Doktortitel, magna cum laude, in Volkswirtschaftslehre von der Universität Bielefeld.

Er ist ein CFA Charterholder und Dozent bei der DVFA.

WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.

Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.

Dr. Hans-Jörg Frantzmann

Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.

Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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