Asset Liability Management

    €0,00 €196,35     inkl. MwSt. Angebot

    • Kurs sofort abrufbar
    • Flexibel von Smartphone, Tablet oder PC erreichbar
    • 60 Tage Laufzeit

    Was werden Sie Lernen?

    • Ein Lernziel des E-Kurses besteht darin, dass Sie anschließend die Grundstrukturen und die Zielsetzung des Asset Liability Managements kennen.
    • Sie lernen, welche Unterschiede es zwischen Leistungszusage und Beitragszusage gibt.
    • Im E-Kurs erfahren Sie etwas zur Klassifizierung von Anlegern nach Anlagezielen sowie Anlagerestriktionen und erlernen die Analyse der Kennzahlen des Surplus.

    Kursinformationen

    • Deutsch
    • 226 Minuten Kursdauer
    • 2 Videos
    • 2 Lernmaterialien
    • Referent/in: Dr. Christian Schmitt
    • Neben den Lernfilmen erhalten Sie das jeweilige Handout und wenn vorhanden die zugehörige Musterklausur inkl. Lösungen.

    KURSBESCHREIBUNG

    Ein Hauptinhalt besteht beim E-Kurs zum Thema „Asset Liability Management (ALM)“ darin, dass Sie zunächst die Grundstrukturen und die Zielsetzung des ALM kennenlernen. Sie erfahren etwas über die Modellierung der Asset- und Liability-Seite sowie relevanten Steuerungsgrößen und können zudem eine Klassifizierung von Anlegern nach Anlagezielen und Anlagerestriktionen vornehmen. Der Referent erklärt, worin die Unterschiede zwischen Leistungszusage und Beitragszusage bestehen. Darüber erfahren Sie im E-Kurs, wie die Analyse der Kennzahlen des Surplus funktioniert. Sie erwerben ferner einen Überblick zu dynamischen Managementregeln im ALM. Durch das E-Kurs erweitern Sie zudem Ihr Wissen zu Annuitäten bzw. Rentenbarwertfaktoren auf Basis von Sterbewahrscheinlichkeiten.

    LERNINHALTE

    ■ Klassifizierung von Anlegern nach Anlagezielen und Anlagerestriktionen

    ■ Unterschiede zw. Leistungszusage (Defined Benefit) und Beitragszusage (Defined Contribution)

    ■ Grundstrukturen und Zielsetzung des Asset Liability Management (ALM)

    ■ Modellierung der Asset- und Liability-Seite und relevante Steuerungsgrößen

    ■ Annuitäten bzw. Rentenbarwertfaktoren auf Basis von Sterbewahrscheinlichkeiten

    ■ Analyse der Zusammenhänge anhand eines vereinfachten ALM-Modells

    ■ Parallelen zu einer Markowitz-Optimierung

    ■ Analyse der Kennzahlen des Surplus

    ■ Vertiefung zu Wirkungsweisen

    ■ Überblick zu dynamischen Managementregeln im ALM und zum Liability Driven Investing (LDI)

    WAS REFERENTEN ÜBER UNSERE KURSE SAGEN

    Es gibt viele Wege, sich ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden. Keiner führt an der Rechnungslegung vorbei.

    Prof. Dr. Harald Kessler, CVA

    Faktormodelle für Wertpapier-Returns und Bewertungsmodelle sind eminent wichtige Basisbausteine für das Verständnis der Modernen Finanzierungstheorie und ihre Anwendungen in der Kapitalanlagepraxis.

    Dr. Hans-Jörg Frantzmann

    Die im Rahmen meines Unterrichts vermittelten Konzepte und Methoden gehören zum berufspraktischen Standard der Branche und ermöglichen es den Teilnehmern, Probleme der beruflichen Praxis theoriegeleitet zu strukturieren, einer Analyse zu unterziehen sowie im Idealfall zu lösen, zumindest jedoch methodisch fundiert einer Lösung näher zu bringen.

    Prof. Dr. Karl Ludwig Keiber

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